Пожертвування 15 вересня 2024 – 1 жовтня 2024 Про збір коштів
2

Convergence rate of Euler scheme for stochastic differential equations: Functionals of solutions

Vigirdas Mackevičius
Журнал:
Mathematics and Computers in Simulation
Рік:
1997
Мова:
english
Файл:
PDF, 590 KB
english, 1997
3

Introduction to Stochastic Analysis (Integrals and Differential Equations) || Stratonovich Integral and Equations

Mackevičius, Vigirdas
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 173 KB
english, 2011
6

On weak approximations of (a, b)-invariant diffusions

Vigirdas Mackevičius
Журнал:
Mathematics and Computers in Simulation
Рік:
2007
Мова:
english
Файл:
PDF, 239 KB
english, 2007
7

The finiteness of moments of a stochastic exponential

Bronius Grigelionis, Vigirdas Mackevičius
Журнал:
Statistics & Probability Letters
Рік:
2003
Мова:
english
Файл:
PDF, 203 KB
english, 2003
9

A note on synchronization of diffusion

Vigirdas Mackevičius
Журнал:
Mathematics and Computers in Simulation
Рік:
2000
Мова:
english
Файл:
PDF, 173 KB
english, 2000
10

Second order weak Runge–Kutta type methods for Itô equations

Vigirdas Mackevičius, Jurgis Navikas
Журнал:
Mathematics and Computers in Simulation
Рік:
2001
Мова:
english
Файл:
PDF, 95 KB
english, 2001
11

Weak approximation of CIR equation by discrete random variables

Vigirdas Mackevičius
Журнал:
Lithuanian Mathematical Journal
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 322 KB
english, 2011
12

On weak approximations of CIR equation with high volatility

Vigirdas Mackevičius
Журнал:
Mathematics and Computers in Simulation
Рік:
2010
Мова:
english
Файл:
PDF, 286 KB
english, 2010
13

Introduction to Stochastic Analysis (Integrals and Differential Equations) || Introduction

Mackevičius, Vigirdas
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 209 KB
english, 2011
15

Introduction to Stochastic Analysis (Integrals and Differential Equations) || Itô Processes

Mackevičius, Vigirdas
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 189 KB
english, 2011
18

Introduction to Stochastic Analysis (Integrals and Differential Equations) || Examples

Mackevičius, Vigirdas
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 599 KB
english, 2011
19

Introduction to Stochastic Analysis (Integrals and Differential Equations) || Example in Finance

Mackevičius, Vigirdas
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 269 KB
english, 2011
21

Verhulst versus CIR

Mackevičius, Vigirdas
Журнал:
Lithuanian Mathematical Journal
Рік:
2015
Мова:
english
Файл:
PDF, 666 KB
english, 2015
22

A second-order weak approximation of Heston model by discrete random variables

Lenkšas, Antanas, Mackevičius, Vigirdas
Журнал:
Lithuanian Mathematical Journal
Рік:
2015
Мова:
english
Файл:
PDF, 811 KB
english, 2015
23

Integral and Measure (From Rather Simple to Rather Complex) || Fubini and Change-of-Variables Theorems

Mackevičius, Vigirdas
Рік:
2014
Мова:
english
Файл:
PDF, 218 KB
english, 2014
24

Stochastic Models of Financial Mathematics || Preface

Mackevičius, Vigirdas
Рік:
2016
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.41 MB
english, 2016
25

Integral and Measure (From Rather Simple to Rather Complex) || Indefinite Integral

Mackevičius, Vigirdas
Рік:
2014
Мова:
english
Файл:
PDF, 145 KB
english, 2014
26

Stochastic Models of Financial Mathematics || Overview of the Basics of Stochastic Analysis

Mackevičius, Vigirdas
Рік:
2016
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.62 MB
english, 2016
27

Integral and Measure (From Rather Simple to Rather Complex) || Functions without Second-Kind Discontinuities

Mackevičius, Vigirdas
Рік:
2014
Мова:
english
Файл:
PDF, 151 KB
english, 2014
28

Stochastic Models of Financial Mathematics || The Black–Scholes Model

Mackevičius, Vigirdas
Рік:
2016
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.93 MB
english, 2016
29

Stochastic Models of Financial Mathematics || Models of Interest Rates

Mackevičius, Vigirdas
Рік:
2016
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.67 MB
english, 2016
30

Integral and Measure (From Rather Simple to Rather Complex) || Applications of Multiple Integrals

Mackevičius, Vigirdas
Рік:
2014
Мова:
english
Файл:
PDF, 126 KB
english, 2014